請注意，這個交易策略并不會觸發我們的止損指令。難道這意味著我們不需要止損指令嗎?要回答這個問題并不簡單。畢竟，如果我們選擇了另一個不同的股價來判斷是否拋出股票，止損指令可能真的會被觸發。

止損指令會被自動觸發，且不會詢問指令被觸發的原因。這意味著股價的真實變化與短暫波動都有可能觸發止損指令，而后者我們更為關心，因為你不僅要為訂單支付費用，而且還無法保證以指定的價格拋出股票，這可能會使你的損失更大。

與此同時，你交易股票的走勢仍在繼續，如果止損指令不被觸發，你甚至可以從中獲利。也就是說，止損指令能夠幫助你保持自己的情緒，繼續持有股票，即使它已經失去了自己的價值。如果你無法監控或快速訪問自己的投資項目，例如在度假，它們也能發揮作用。

我曾介紹過一些關于贊成和不贊成止損指令的觀點，但從現在起，我不會要求我們的回溯檢驗系統考慮止損指令。雖然不太現實(我確實相信在工業中實際應用的系統能夠考慮止損規則)，但這簡化了回溯檢驗任務。

更為真實的投資項目不會將投資總額的10%押注在一只股票上。更現實的做法是考慮在多只股票上分散投資。涉及多家公司的多筆交易可能會在任何時刻進行，并且大多數投資項目會選擇股票交易，而不是現金。

既然我們將在多只股票上投資，只有當移動均線交叉(不是因為止損)時才退出倉位，那么我們需要改變進行回溯檢驗的方式。

例如，我們將使用pandas中的DataFrame來記錄所有考察股票的買入、拋出訂單，前面的循環代碼也需要記錄更多的信息。

我實現了為多只股票創建訂單數據的代碼，以及一個執行回溯檢驗的函數。

這個虛擬的投資項目投資了十二只(科技)股票，最終的資產增長達到了100%左右。這很好嗎?雖然表面上看起來不錯，但我們會看到我們可以做得更好。

回溯檢驗只是評估交易策略有效性過程的一部分。我們會對策略進行基準測試，或者與其他的可行(通常是眾所周知的)策略進行比較，以確定我們所能達到的效果。

當你評估一個交易系統時，有一個策略你一定要與它比較，除了少數互惠基金與投資管理人，這個策略的效果是最好的：買入并持有SPY指數基金。有效市場假說聲稱，任何人都無法擊敗市場。

因此，投資者應該一直購買反映市場結構的指數基金。SPY指數基金是一種交易所買賣基金(一種在市場上交易的類似股票的互惠基金)，其價值實際上地代表著標準普爾500指數中股票的價值。

通過買入并持有SPY指數基金，我們實際上可以嘗試將回報與市場匹配，而不是試著去擊敗市場。

我通過以下方式獲取關于SPY的數據，并根據收益簡單地買入和持有SPY指數基金。